マルチンゲール

学生のとき、確率微分方程式の本の輪読をやった。はっきり言ってさっぱり分からなかった。そして今なお身についていない。そのときに伊藤の公式が登場したのだが、その伊藤清さんが亡くなったと新聞記事で見た。

そのとき印象に残った術語がマルチンゲール。微妙な響きだ。

続いて時系列解析の洋書を輪読した。Time series という、まぁそのまんまの味も素っ気も無いタイトルの本だったが、周りでは「タイムボカンシリーズ」と呼んでいた。子供だったなぁ。